JAKARTA-Krisis keuangan global tahun 2008 lalu memberikan pelajaran berharga bagi industri perbankan nasional, di mana permodalan yang kuat saja ternyata tidak membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis.
Pengalaman dalam krisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun permodalan bank memadai, namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi shock maka bank dapat menjadi bermasalah.
“Oleh karena itu, sebagaimana halnya permodalan, diperlukan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank dalam antisipasi untuk menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional,” ujar Humas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Doddy Ardiansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (2/10).
Pada Januari 2013, katanya dokumen final mengenai kerangka perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka Basel III telah dipublikasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Kerangka perhitungan LCR bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan dalam periode 30 hari kalender.
